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Algoritmos heurísticos para la optimización de carteras

¿Qué es un algoritmo heurístico?

¿Por qué un algoritmo heurístico para la optimización de carteras?

Tipos de algoritmos heurísticos

Simulated  Annealing

.

Asset allocation bajo un enfoque bayesiano

Introducción

Black Litterman

Copula Opinion Pooling

Técnicas de construcción de carteras

Definción de un asset allocation por perfil de riesgo.

Total Return Asset Allocation.

Técnicas simplificadas para la selección de activos.

Gestión activa de carteras referenciadas a un benchmark.

Construcción de una cartera de hedge funds.

Core Satellite Investing.

Proceso de gestión de inversiones

- El inversor.

- Asset Allocation

- Selección de inversiones

- Ejecución óptima

- Control y seguimiento

Factor Investing and Smart Beta

December 30, 2017

En construcción

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Medidas Downside risk y Omega Ratio

Introducción

Safety First Criterion

Downside Risk Measures

Medidas basadas en otros momentos de la distribución de rendimientos.

Omega ratio

1.- Conceptos básicos.

2.- Teoría moderna de carteras.

3.- Modelo de mercado.

4.- Capital Asset Pricing Model.

5.- Evidencia Empírica.

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